Туруктуулук - бул эмне? Опциондун өзгөрмөлүүлүгү

2024 Автор: Henry Conors | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-12 10:23

Ийгиликтүү трейдер болуу оңой эмес, ошондуктан валюталык спекуляциядан туруктуу киреше алуу үчүн бир жылдан ашык тажрыйба керек. Финансы рынокторун өнүктүрүү - бул макроэкономикага киришүү, техникалык анализди изилдөө жана өз алдынча иштөө. Бирок, эң негизгиси, эгерде трейдер туруксуздукту талдап жана колдонууну билбесе, 100% иштебей турган соода стратегиясын түзүү.

Туруктуулук деген эмне

Сиз сооданы өздөштүргөнүңүздө, сиз көптөгөн суроолорго жооп издейсиз, алардын арасында ар дайым негизги суроолор бар: "Туруктуулук деген эмне?" Бул баа белгилүү бир убакыт ичинде өткөн пункттардын санын аныктайт. Мисалы, күндүз EUR/USD цитатасынын баасы 80-100 пунктка көтөрүлүшү же төмөндөшү мүмкүн - бул анын туруксуздугунун көлөмү. Базарда болуу сизди мындай кыймылдарга таң калбашы керек: бул валюта жупунун 140 пунктка өзгөрүшү евронун долларга карата баасынын 1% гана өзгөрүшүн билдирет.

Талдоочу финансылык инструменттин термелүү диапазону – бул туруксуздук, анын аныкталышы ийгиликтүү соода үчүн маанилүү. Бул көрсөткүч жогору болсо, анда соодагер керекпайда алуу ыктымалдыгы тобокелдикке ылайык көбөйөрүн түшүнүү. Тескери жагдай диаграммада батир болгондо, ал эми туруксуздук болгону 5-15 баллды түзөт. Мындай шартта скальперлердин иштөөсү ыңгайлуу. Орто жана жогорку туруксуздукта тренд сызыктарын сызуу жана финансылык инструменттердин баасынын кыймылына болжолдоолорду жасоо ыңгайлуу.

Туруктуулукка эмне таасир этет

Баалардын өзгөрмөлүүлүгү бир нече себептерден улам өзгөрөт:

• Рыноктун катышуучуларынын активдүүлүгү. Баанын кескин өзгөрүшү сатып алуучулар менен сатуучулар келишим үчүн күрөшкөндө пайда болот. Ошентип, бул күрөштө ким жеңгенине жараша көтөрүлүү же төмөндөө тенденциясы түзүлөт.
• Макроэкономикалык статистиканын жыйынтыгы. Экономикалык календарда бардык өнүккөн өлкөлөрдүн эң маанилүү экономикалык окуялары камтылган: өндүрүш, эмгек рыногу, пайыздык чендин өзгөрүшү боюнча маалыматтардын чыгышы. Чыныгы жана болжолдонгон цифралардын ортосундагы айырма трейдерлердин катуу реакциясын жаратат, бул өзгөрүлмөлүүлүктүн күчөшүн негиздейт.
• Соода сессиясы. Көпчүлүк бүтүмдөр эртең менен Лондон фондулук биржасы ачык болгондо түзүлөт - бул мезгилде көпчүлүк финансылык инструменттердин максималдуу туруксуздугу байкалат. Америкалык соода сессиясынын жүрүшүндө, макроэкономикалык жаңылыктар жок болсо, соодагерлер анча активдүү эмес. Азия жана Тынч океан сессияларында япон иен, австралиялык жана жаңы зеландиялык долларлар бар валюта жуптарында туруксуздук жогорулайт.
• Экономиканын жалпы абалы. Бардык өлкөлөрбири-бири менен кызматташат, бул алардын бири-бирине таасирин тийгизет. Мисалы, австралиялык долларга инвестиция салууда, бул эки өлкө жакын өнөктөш болгондуктан, анын Кытай экономикасындагы терс өзгөрүүлөргө абдан дуушар болорун эске алуу керек. Кургакчылык Жаңы Зеландиянын долларынын түшүшүнө алып келиши мүмкүн, анткени бул штаттын экономикасы айыл чарба продукциясын сатууга негизделген. Ошентип, валютанын туруксуздугу бардыгын камтыган фундаменталдык ыкмалар менен аныкталат: мамлекет башчыларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары, борбордук банктардын жолугушууларынын протоколдору, кайсы гана тармакта болбосун кризис, табигый кырсыктар жана башкалар.

Туруктуулук мүнөздөмөсү

Ийгиликтүү соода стратегиясын түзүү үчүн, "өзгөрмөлүүлүк" түшүнүгүн майда-чүйдөсүнө чейин түшүнүү зарыл. Бул эмне, кандай өзгөчөлүктөргө ээ. Биринчиден, ал туруктуулук менен мүнөздөлөт - көбүнчө, туруксуздук чындап эле олуттуу экономикалык окуя болгонго чейин, узак убакыт бою өзгөрбөйт. Ошентип, чыгуучу статистиканын календарын талдоо менен, биз EUR/USD жупунун баалардын өзгөрүшү чарбалык эмес эмгек акылар чыгарылмайынча алардын диапазонун өзгөртпөйт деп божомолдосок болот.

Экинчиден, туруксуздук циклдик мүнөздө болот - кескин термелүүлөр баанын анча-мынча өзгөрүүлөрү менен алмашат, андан кийин айрым фундаменталдуу факторлордон улам кайрадан кескин секирүүлөр болот. Үчүнчүдөн, опциондун же валюталык жуптун туруксуздугу көбүнчө орточо көрсөткүчкө тенденцияланат. Мисалы, USD/JPY жупунун 80ден өтүшү мүнөздүү болсоупайлар болсо, анда ал жаңы чектерге жеткен сайын ушул мааниге кайтып келет.

Туруктуулук мааниси

Туруктуулукту түшүнүү - аны соодаңызда эмне жана кантип колдонуу керек, трейдер киреше алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулата алат, анткени ал рынокко кирүү пунктун тандоодо этиятыраак болот. Туруксуздук пландаштырылган бүтүмдүн тобокелдик деңгээлин эсептөөгө жардам берет, анткени учурдагы баанын кыймылы үчүн болжолдуу чектерди көрүү зарыл. Бул коргоо буйругу кайсы жерде болушу керектиги жана позиция кайдан пайда менен жабыла турганы жөнүндө так түшүнүк берет.

Трейдер эң туруксуз каржылык инструменттер киреше табуу үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү берерин билиши керек, бирок мындай транзакциялардагы тобокелдиктер да бир топ жогорулайт. Жаңы баштагандар туруксуздуктун өзгөрүшүн талдоо, рыноктун ызы-чуусун жана жалган сигналдарды чыпкалоону үйрөнүү үчүн "тынч" валюта жуптарын тандап алганы жакшы, андан кийин алар соода тактикасын агрессивдүү кыла алышат.

Туруктуулукту өзүңүз кантип эсептейсиз

Туруктуулукту эсептөө абдан жөнөкөй, бир мисал карап көрөлү. Бир күндүк трейдер баа бир саатта жана бир күндө канча пипке жыла аларын билиши керек. Бул үчүн, ал каралып жаткан каржы инструментинин жүрүм-турумунун тарыхын талдоо керек. Процедураны жөнөкөйлөтүү үчүн, ал жумалык диаграмманы ачып, акыркы жабылган шамдын Жогорку жана Төмөн маанилеринин ортосундагы айырманы эсептейт. Ал баа бир күндө жеңген упайлардын санын аныктоо үчүн бул маанини 5ке бөлүшү керек. Сааттык туруксуздукту табуу үчүн маани 120га бөлүнөт (524).

Эгер трейдер бул статистиканы белгилесе, ал жакын арада туруксуздуктун өзгөрүшүнүн кандайдыр бир мыйзам ченемдүүлүктөрүн көрө алат, колдонулган финансылык инструмент үчүн баалардын кыймылынын стандарттык орточо диапазонун аныктайт, бул анын ишин бир топ жеңилдетип, соодасын жакшыртууга жардам берет. стратегия.

Туруктуулук көрсөткүчтөрү

Туруктуулуктун күчүн аныктоочу көрсөткүчтөр стандарттуу жана соода терминалында жеткиликтүү. Эң жөнөкөй вариант - экспоненциалдык кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр. Сызык шамдардан канчалык алыс болсо, бул валюталык жуптун туруксуздугу ошончолук күчтүү болот. Кыймылдуу орточо көрсөткүчтөр Bollinger Bands менен атаандашат. Бул туруксуздук индикатору индикатор төмөн болгондо жакындашуучу жана баанын өзгөрүү диапазону көбөйгөндө айырмалануучу бир нече сызыктардан турат.

Туруктуулукту эсептөөнүн үчүнчү варианты – ATR, ал өзүнүн имиджин түзүү үчүн баанын айырмасын (учурдагы жогорку жана төмөнкү) колдонот. Бул сан канчалык көп болсо, туруксуздук ошончолук чоң болот. ATR диаграммасы трендди эмес, баанын өзгөрүү ылдамдыгынын өсүшүн же төмөндөшүн көрсөтөт. Бул көрсөткүчтөрдүн ар бирин сиздин муктаждыктарыңызга жараша ыңгайлаштырса болот, андыктан талданган маалыматтар эң так болот.

Туруктуулукту колдонуу

Финансы рынокторунан пайда алуу үчүн, өзгөрмөлүүлүктүн өзгөрүшүн акылдуулук менен колдонуу маанилүү. Анын жогорулашы потенциалды гана эмеспайда, бирок ошондой эле тобокелдик. Жаңы баштагандар үчүн диаграммаларында тажрыйбасыз трейдерлерди рыноктон ачык кулаткан кескин секириктерди чагылдырбаган валюта жуптарын тандоо эң жакшы. Туруксуздукту туура колдонуу үчүн төмөнкүлөрдү билишиңиз керек:

• Эгер диаграммада батир бар болсо жана баалардын өзгөрүү диапазону узак убакыт бою өзгөрүүсүз кала берсе, анда биз туруксуздуктун жакында кескин көбөйүшүн күтүшүбүз керек. Күтүүдөгү буйрутмаларды өз убагында берүү үчүн экономикалык календарды кылдат карап чыгыңыз.
• Соода системасы каржылык инструменттин жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөрдү эске алышы керек - "Stop loss" ызы-чуу зонанын чегинен тышкары жайгаштырылышы керек жана өзгөрүлмөлүүлүктүн мүмкүн болгон өсүшүн эске алуу менен - бул сиз боло турган ыктымалдуулукту жок кылат жөн гана базардан "кокутуу" керек. Мисалы, еврону АКШ долларына карата соодалоодо, коргоочу ордер коюла турган деңгээлди кылдаттык менен тандаңыз - 80 упай диапазонунда. Эгерде Лондон же Америка сессиясынын жүрүшүндө баа бир нече пунктка көтөрүлүп же төмөндөп кетсе, анда ошол күнү ал позицияны ачуунун кереги жок. Потенциалдуу пайда жоготуулардан кеминде 2 эсе көп болушу керек экенин унутпаңыз.
• Туруктуулук жогору болгондо, ачылган транзакциялардын көлөмүн азайтыңыз - капиталыңызды негизсиз тобокелге салбаңыз.

Алган маалыматтын негизинде соода стратегияңызды тууралоо менен, сиз жалган сигналдардын көбүнөн арыла аласыз жана рынокко чындап эле жакшы кирүү чекиттерин таба аласыз. Суроо берип: "Туруктуулук - бул эмне?", сентерминдин жөн гана аныктамасы менен канааттанбашы керек. Аны талдоо жана соодаңызда колдонуу жөндөмү каржы базарларында иштөөдөн түшкөн кирешени көбөйтүүнүн ачкычы болуп саналат.