Биржада Эллиотт толкуну принцибин колдонуу

2024 Автор: Henry Conors | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-12 10:21

Толкун анализинин жаратуучусу Ральф Нельсон Эллиотт (1871-1948) алгачкы карьералык эсепчи болгон жана профессионалдык чөйрөдө абдан кадыр-барктуу болгон. Көптөгөн компаниялар ийгилиги жана гүлдөшү үчүн ага милдеттүү.

20-жылдардын аягында катуу оорудан улам толугу менен пенсияга чыгууга аргасыз болгон.

Оору басаңдаган мезгилдерде аналитиктин курч акылы эмгекти талап кылгандыктан, ал биржанын диаграммаларын талдаган.

Улуу ачылыш

Эллиотт толкунунун принциби таза теория эмес. Булар эмпирикалык байкоолор жана белгилүү моделдердин каталогун түзүү.

Ар кандай убакыт жана масштабдагы диаграммаларды салыштырып, Эллиот графикалык чиймеде бир өзгөчөлүк тапкан. Ал коррекциялоо учурунда ийри сызык зигзагдар пайда болгонун байкаган. Андан кийин баа ошол эле багытта, бирок беш толкундуу схемалар түрүндө жылышын улантты.

Ошентип, ал кирпич сыяктуу рыноктун бүт структурасы түзүлө турган негизги үлгүнү ачкан.

Жылдап бараткан чоң толкундарды жакшылап карап, алардын баары беш кичинекей толкундан турганын көрдү. Бул кокустук болушу мүмкүнбү? Көптөгөн графиктерди карап чыгып, репрезентативдик үлгү алгандан кийин, ал бул үлгү экенин түшүндү.

Андан тышкары, бул моделдер бири-биринин ичине салынган. Башкача айтканда, ар бир цикл бирдей зигзагдарды камтыган - алар өзүнө окшоштуктары кыскарган.

Ошентип Эллиотт толкундарынын мыйзамы деп аталган үлгү табылды.

Хаостун өзүн өзү уюштуруунун фракталдык теориясы жана окшоштук принциби Манделброт тарабынан кийинчерээк (1954-жылы) ачылган, бирок Эллиотт биринчи болуп Доу Джонс индексинин диаграммаларында көрүнүштү көргөн жана кеңири сүрөттөлгөн..

Бүгүнкү күндө толкун теориясы өзүнүн натыйжалуулугун далилдеди. Бул темада көптөгөн китептер жана окутуу ыкмалары жазылган.

Эллиотт толкун принцибинин жолдоочуларынын бири Роберт Прехтер. Ал теорияны жаңы моделдер менен толуктап, бардык үлгүлөрдүн деталдуу каталогун түзгөн.

Толкундардын социалдык табияты

Роберт Прехтер Дж. Фрост менен бирге 1978-жылы "Эллиотт толкунунун принциби – рынокту түшүнүүнүн ачкычы" китебин чыгарган. Теориянын мааниси эмнеде?

Эллиот өзү ачкан мыйзамдарды жаратылыштын универсалдуу мыйзамы деп атаган. Ал толкун үлгүлөрүнүн математикалык Фибоначчи катыштары менен түз байланышын көрсөттү.

Кийинчерээк Роберт Прехтер (Эллиот принцибинин популяризатору) бул моделдер менен адамдын жүрүм-турумунун ортосунда түз байланышты көргөн. Ал ийри сызыктагы зигзагдардын мүнөзүн рыноктун катышуучуларынын маанайы менен байланыштырган жанадиаграмма баанын келечектеги багытын болжолдой алат деген жыйынтыкка келди.

Башкача айтканда, көтөрүлүш же төмөндөшүнүн себеби, интенсивдүүлүгү жана узактыгы экономикалык жаңылыктарга эмес, инвесторлордун күтүүсүнө, алардын коркуу же ач көздүгүнө байланыштуу.

Алмашуу практикасында толкундардын теориясы

Диаграммадагы зигзагдар чыпка катары иштейт. Техникалык көрсөткүчтөр жана жаңылыктар менен айкалышта, алар сооданын мындан аркы өнүгүшүн алдын ала айтууга сонун мүмкүнчүлүктөрдү берет. Эллиотт толкун принциби рыноктун катышуучуларынын маанайын чагылдырат. Бул мындай анализди соода системаларын түзүүдө колдонууга мүмкүндүк берет.

Тренд үлгүсү импульс баанын кыймылын улантууга же анын аяктоого жакын болушуна так сигналдарды берет. Так аныкталган чектердеги түзөтүүчү түзүмдөр оңдоолордун аяктагандыгын билдирет.

Бирок бул теорияга баары эле макул болгон эмес. Француз математики Бенуа Мандельброт аукциондогу кырдаалдын өнүгүшүн толкундардын жардамы менен алдын ала айтууга болорунан күмөн санаган. Рыноктун финансылык абалынын техникалык анализине гана ишенгендер Эллиоттун теориясы мыйзамдуу эмес деп айтышкан. Ал жөн гана Роберт Прехтердин ынанымдуу айтып берген окуясы.